Москалев А.Ю., Ветлова С.А.
О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ CUDA В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
Московский энергетический институт (технический университет)
В докладе рассматривается задача формирования целочисленного инвестиционного портфеля Марковица на максимум доходности при ограничении на величину риска портфеля. Описываются этапы предлагаемого алгоритма решения данной задачи, базирующегося на методе ветвей и границ и симплекс-методе. Представлены результаты экспериментов, демонстрирующие эффективность применения технологии NVIDIA CUDA в решении данной задачи.
Ключевые слова: модель Марковица, инвестиционный портфель, технология CUDA, GPU, массивно-параллельные вычислители.
In this report we consider the task of building an integral portfolio Markowitz on maximum profitability with limiting of value portfolio risk. We describe steps of the proposed algorithm for solving this problem, based on branch and bound method and on simplex method. We present results of experiments that are demonstrating the effectiveness of NVIDIA CUDA technology to solving this problem.
Key words: Markowitz model, investment portfolio, CUDA technology, GPU, massive-parallel processing.