УДК
Піскунова Олена Валеріївна,Водзянова Наталія Константинівна,Панченко Катерина Сергіївна,,,,
ВРАХУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СЦЕНАРІЯХ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИНКОВОГО РИЗИКУ
TAKING INTO ACCOUNT OF MACROECONOMIC INDICATORS IN SCENARIOS OF MARKET RISK STRESS TESTING
Аннотация. В роботі розглядається побудова сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику на підґрунті моделей векторної авторегресії із застосуванням макроекономічних показників. Було сформовано та обґрунтовано вибір змінних для моделі. На основі розробленої моделі бу
Ключевые слова: стрес-тестування, ринковий ризик, стрес-сценарії, моделі векторної авторегресії, макроекономічні показники.
Abstract.
Keywords: