УДК 51-7(075.8)
Чорний Ростислав Орестович,Білинський Андрій Ярославович ,Кінаш Орест Михайлович,,,,
ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА У ВИПАДКУ «ВАЖКИХ ХВОСТІВ» І ОПТИМАЛЬНА СТРАХОВА СТВАВКА
Chornyy R.O., Bilynskyi A.Ya., Kinash O.M.
THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY IN THE CASE OF “HEAVY TAILS” AND THE ADMISSIBLE INCSURANCE RATE.
Аннотация. Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами та визначення оптимальної страхової ставки.
Ключевые слова: асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, F-модель, оптимальна страхова ставка.
Abstract. In this paper we consider the problem of defining the asymptotic of the bankruptcy probability in the case of large payments distributed under subexponential laws and defining an admissible insurance rate for F-model case.
Keywords: Bankruptcy probability asymptotics, heavy tails, subexponential distributions, F-Model, admissible incsurance rate