УДК 519.863
Гафарова Р.Р., Канева О.Н.
СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Омский государственный технический университет, Омск, пр-т Мира 11, 644050
UDC 519.863
Gafarova R.R., Kaneva О. N.
STOCHASTIC MODEL OF THE PROBLEM OF FINANCIAL PLANNING
Omsk State Technical University, Omsk, pr. Mira 11, 644050
Для стохастической модели задачи финансового планирования в условиях неопределенности, предложенной А. Успуриен и Л. Сакалаускаса, разработан метод расчета градиента целевой функции, который успешно применен на практике. Алгоритм решения реализован в пакете MatLab.
Ключевые слова: финансовое планирование, задача стохастического программирования, двухэтапная задача, стохастический квазиградиент.
For a stochastic model of the problem of financial planning under uncertainty proposed by A. Uspurien and L. Sakalauskas, developed a method of calculating the gradient of the objective function, which has been successfully applied in practice. Solution algorithm is implemented in the package MatLab.
Keywords: financial planning, the problem of stochastic programming, two-stage problem, stochastic kvazigradient.