УДК 519.863
Ильина М.В., Канева О.Н.
УМЕНЬШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ БЛЭКА-ЛИТТЕРМАНА
Омский государственный технический университет,Омск, Пр. Мира 11, 644050
UDC 519.863
Ilina M.V., Kaneva О.N.
Omsk State Technical University, Omsk, pr. Mira 11, 644050
В докладе приведена подробная схема модели Блэка-Литтермана и предложена модификация модели, которая помогает сделать итоговые портфели более устойчивыми, что повышает доходность портфелей.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, модель Блэка-Литтермана, робастная оптимизация.
This report provides a detailed scheme of the Black-Litterman model and proposed a modification of the model that produces a more stable portfolios , which increases the portfolio profitability.
Key words: investment portfolio, Black-Litterman model, robust optimization.