Короткова Н.Н., Моженков В.В., Беляков Е.В.
УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫМИ СТОХАСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КВАДРАТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛА СТОИМОСТИ
Волжский политехнический институт, Волжский, Энгельса 42а, 404121
Korotkova N.N., Mozhenkov V.V., Belyakov E.V.
LINEAR QUADRATIC GAUSSIAN PROBLEM FOR DISCRETE-TIME MARKOVIAN JUMP LINEAR SYSTEMS
Volzhsky polytechnical institute, Volzhsky, Engelsa 42a, 404121
В этом докладе рассматривается другое доказательство теоремы об оптимальном управлении линейными стохастическими системами с марковскими переключениями при использовании квадратического функционала стоимости.
Ключевые слова: линейные стохастические системы с марковскими переключениями, квадратический функционал стоимости.
In this report we describe the new proof of the theorem on the optimal control of linear stochastic systems with Markovian switching with use of quadratic functional cost value.
Key words: linear stochastic systems, quadratic functional cost.