Аннотация. В работе рассматривается задача оптимизации кредитного портфеля банка. Для решения задачи применяется теория игр. Определена оптимальная структура кредитного портфеля по валютам, позволяющая добиться увеличения прибыли банка и снизить нежелательные риски
Ключевые слова: кредитный портфель, процентная ставка, финансовый рынок, теория игр, оптимизация, математическая модель, оптимальная стратегия
Abstract. The paper deals with optimization of bank’s credit portfolio. Game theory is applied to the solution of this problem. The article proposes the optimal structure of credit portfolio by currencies, allowing to achieve the increase of bank’s profit and to re
Keywords: credit portfolio, interest rate, financial market, game theory, optimization, mathematical model, optimal strategy