В данной работе рассматривается вариант диверсификации инвестиционного портфеля и возможное включение в него акций компаний арт-рынка. Расчетная часть исследования представлена в виде рыночной модели Шарпа и оценки параметров данного регрессионого уравнения.
Ключевые слова: рыночная модель Шарпа, доходность актива, доходность рыночного индекса, линия характеристики, корреляционный анализ, метод наименьших квадратов, слабостационарные ряды, систематический риск, эффективная ставка доходности.
In this paper we consider the opportunity of diversification of the investment portfolio and the possible engaging the shares of the art market’s companies. The calculation of the original research is presented in the form of Sharpe’s market model and estimation of the parameters of the present regression equation.
Key words: Sharpe’s market model, return of the asset, return of the market index, the line characteristics, correlation analysis, the method of least squares, non-stationery series, systematic risk, the effective rate of return.