У роботі розглянуто диференціально-функціональні рівняння (ДФР) з марковськими параметрами, як сильний розв’язок стохастичного диференціально-функціонального рівняння з пуассоновими перемиканнями (СДФРзПП). Такі ситуації спостерігаються при створенні математичних моделей, які мають назву динамічних систем випадкової структури. Марковський процес слід розглядати як пару відрізків розв’язку ДФР та СДФРзПП.
Ключові слова: лінійне диференціально-функціональне рівняння, ймовірнісний простір, марковський процес
The paper discusses functional differential equation with Markov parameters as a strong solution of a stochastic differential-functional equations with Poisson switchings . Such situations occur when creating mathematical models, called dynamic systems of random structure. Markov process should be seen as a pair of segments solution functional differential equation and stochastic functional differential equations with Poisson perturbations.
Key words: linear functional differential equations, probabilistic space, Markov process