Аннотация. . Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами, зокрема у випадку логнормального розподілу. Також знайдено асимптотичне співвідношення для оптимальної страхової став
Ключевые слова: асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, страхова ставка, логнормлаьний розподіл, факторизаційна модель.
Abstract. Considered the problem of the asymptotic probability of bankruptcy for large payments distributed by subexponential laws, especially in case of lognormal distribution. Also, it is found an asimptotic ratio for optimal insurance rate by implementing a row
Keywords: asymptotics of the probability of bankruptcy, "heavy tails", subexponential distributions, insurance rate, lognormal distribution, factorization model