Аннотация. Представлено асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами, зокрема у випадках розподілу Парето (який задається ), розподілу Вейбулла, розподілів Бенктандера І та ІІ типу. Також представлено ас
Ключевые слова: асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, розподіл Парето, розподіл Вейбулла, розподіл Бенктандера типу І та типу ІІ, страхова ставка, F-модел.
Abstract. . We present the asymptotics of the probability of bankruptcy in the case of large payments distributed under subexponential laws, in particular in cases of distribution of Pareto (which is assigned by the distribution function ), Weibull distribution,
Keywords: the asymptotics of the probability of bankruptcy, “heavy tails”, subexponential distributions, Pareto distribution, Weibull distribution, distribution Bektandera type I and type II, insurance rate, optimal insurance rate, F-model.