Ковальовська І. І.

Інформаційні системи банківського скорингу

Львівська державна фінансова академія

Ця робота про використання інформаційних систем у роботі банківського скорингу. Оскільки зараз зростає частка надання кредитів банками фізичним особам, мене зацікавила тема про те, як саме банки оцінюють кредитоспроможності клієнтів, а також ризики при наданні кредитів.

Ключові слова: інформаційна система, програмна система банківський скоринг, скорингові системи.

Інформаційна система ─ програмно-технічна і організаційна система надання інформаційних послуг з використанням інформаційних технологій.

Банківський скоринг ─ це математична модель у вигляді зваженої суми певних характеристик, за допомогою якої на основі минулого досвіду банк намагається з’ясувати ймовірність того, чи конкретний позичальник  поверне вчасно кредит і чи взагалі зможе його повернути.

На початку 50-х років у Сан-Франциско була заснована перша консалтингова фірма в галузі скорингу ─ "Fair Issac", яка і на даний момент є одним із лідерів серед розробників скорингових систем.

Скоринг (Scoring) ─ це одна із складових частин процесу прийняття рішення по кредитній операції, під час якої відбувається відсікання неплатіжно-спроможних позичальників з метою недопущення здійснення несвоєчасних кредитних зобов’язань.

Головне призначення програмної системи «Scoring» є автоматизація процесів оцінки кредитоспроможності позичальників.

Для забезпечення цієї мети програмна система «Scoring» забезпечує: оперативність прийняття кредитних рішень через використання бальної оцінки скорингу, перевірку даних позичальника, аналіз кредитної історії в кредитному бюро, встановлення бажаного рівня співвідношення “ризик-доход”.

Програмна система автоматизації інформаційних процесів, пов’язаних з оцінкою кредитоспроможності позичальників використовується для обробки анкетних даних позичальників, які подають заяву на отримання кредиту безпосередньо у філії, відділенні фінансової установи та прийняття відповідного рішення стосовно видачі кредиту клієнту.

Програмні системи «Scoring» здійснює широку перевірку заяви позичальника, а саме: перевірка анкети на попередню відмову; перевірка на ризик; розрахунок скорингу на основі скорингової карти; перевірка кредитної історії в Бюро кредитних історій; перевірка у внутрішній базі.

Доступ до програмної системи «Scoring» здійснюється виключно до встановлених прав та ролей користувачів системи. Система однозначно ідентифікує кожне робоче місце користувача системи та фіксує кожну його операцію.

Програмна система «Scoring» забезпечує автоматизоване виконання наступних функцій: ведення обліку позичальників,  перевірка позичальника на можливість попередньої відмови, формування скорингових карт та скорингових процедур, ведення розрахунків скорингу на основі скорингових карт, розрахунок доходів та витрат позичальника, контроль всіх операцій користувачів системи, формування відповідних статистичних звітів.

Програмні системи «Scoring» складається з наступних комп’ютерних програм у вигляді окремих програмних комплексів і програмних модулів: «Scoring-Менеджер» ─ програмний комплекс інформаційно-технологічного обслуговування позичальників; «Scoring-Аналіз» ─ програмний комплекс розрахунку скорингу, перевірки та прийняття рішення щодо позичальника. «Scoring-Адміністратор» ─ програмний комплекс, що забезпечує адміністрування програмної системи «Scoring». «Scoring–Бюро кредитних історій» ─ програмний модуль у складі «Scoring-Аналіз» для перевірки кредитної історії в бюро кредитних історій.

Автоматизація процесу може бути реалізована двома способами: у вигляді досить примітивної схеми, виготовленої в Microsoft Office Excel, або за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, так званих систем кредитного скорингу.

Microsoft Office Excel для кредитного скорингу цілком можна назвати типовим підходом до скорингу фізичних осіб. Співробітник банку, спираючись на свої знання і досвід, самостійно розставляє бали, орієнтуючись виключно на кредитну заявку.

Система кредитного скорингу це складна комп'ютерна програма, що дозволяє проводити оцінку позичальника і подальшу роботу з ним в автоматичному режимі. Оцінка кредитної заявки здійснюється практично миттєво. Деякі системи здатні здійснювати скоринг зі швидкістю до 200 заявок в секунду.

Скорингові системи вже є в багатьох роздрібних установах: Дельта Банку, "Райффайзен Банку Аваль", Унікредит Банку, Родовід Банку, Universal Bank, Альфа-Банку (Україна), OTP Bank, Home Credit Bank, Кредитпромбанку, VAB Банку. Деякі їх елементи використовує і Приватбанк.

Для забезпечення надійного функціонування у складі програмної системи «Scoring» передбачені спеціальні засоби: оперативного логічного контролю вхідної інформації у відповідності з формалізованими правилами і обмеженнями, оперативного контролю системної цілісності бази даних в процесі її актуалізації, резервного копіювання баз даних і програмного забезпечення по кожному програмному комплексу, відновлення баз даних і програмного забезпечення кожного програмного комплексу з резервних копій.

Література:

1. Андреева Г В. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Банковские технологии.
2. Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності // Наукові записки. – 2006. - № 15.
3. Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління // Фінанси України. - 2004. – № 8. – С.125.